نشر اثنان من باحثي جامعة خليفة المتخصصين في الرياضيات، مؤخرًا دراسة حول موثوقية النماذج المستخدمة في الأسواق المالية، حيث وجدا أنفسهما مدعوَّين للمساهمة في اثنتين من أبرز الجمعيات الإحصائية في العالم.
شارك كل من إميليو بوركو، الإحصائي النظري وعالم البيانات، وماركوس لوبيز دي برادو، أستاذ الممارسة والرئيس العالمي لقسم البحث والتطوير الكمّي في جهاز أبوظبي للاستثمار، مؤخرًا في حلقة نقاش رفيعة المستوى نظّمتها الجمعية الملكية الإحصائية في لندن، تحت عنوان “الانحدار للبيانات التركيبية في عصر علم البيانات”.
ويأتي هذا الموضوع في توقيت مهم، إذ باتت البيانات التركيبية تحتل مكانة محورية متزايدة في التطبيقات الحديثة التي تتعامل مع مجموعات بيانات معقدة ومقيّدة ومتعددة الأبعاد.
ولم تتوقف رحلة الباحثَين عند هذا الحد؛ إذ تلقيا دعوة من الجمعية الأمريكية للإحصاء لمراجعة كتاب “الأنماط والتراكيب العشوائية في البيانات المكانية” للمؤلف رادو س. ستويكا، على أن تُنشر المراجعة بحلول نهاية يوليو.
اقرأ أيضًا: هل تسيء الأوساط المالية فهم مقياسها المفضل للمخاطر؟
